امواج الیوت

استراتژی امواج الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال است که برای توصیف حرکت قیمت در بازار مالی استفاده می شود. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج  تکرار شونده ایجاد شد. امواج را می توان در حرکات قیمت و در رفتار مصرف کننده شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که تلاش می کنند از روند بازار سود ببرند را می توان سوار بر موج توصیف کرد.

نکات کلیدی

• استراتژی امواج الیوت شکلی از تحلیل تکنیکال است که به دنبال الگوهای طولانی مدت قیمت است.
• این تئوری امواج ضربه ای را شناسایی می کند که یک الگو را ایجاد می کنند و امواج اصلاحی را که مخالف روند بزرگتر هستند، شناسایی می کند.
• هر مجموعه ای از امواج در داخل مجموعه بزرگتری از امواج قرار گرفته است که به همان تکانه یا الگوی اصلاحی پایبند است، که به عنوان یک رویکرد فراکتالی برای سرمایه گذاری توصیف می شود.

آشنایی با نظریه اموج الیوت

نظریه اموج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 ارائه شد. پس از اینکه الیوت به دلیل بیماری مجبور به بازنشستگی شد، به چیزی نیاز داشت تا وقت خود را بگذراند. وی شروع به مطالعه 75 سال نمودارهای سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه و خودساخته ساعتی و 30 دقیقه ای در دارایی های مختلف کرد.

این نظریه در سال 1935 زمانی که الیوت پیش بینی عجیبی از پایین بودن بازار سهام انجام داد، شهرت یافت. از آن زمان تاکنون به یک عنصر اصلی برای هزاران مدیر پورتفولیو، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خصوصی تبدیل شده است.

الیوت قوانین خاصی را در مورد چگونگی شناسایی، پیش‌بینی و استفاده از این الگوهای موجی تشریح کرد. این کتاب ها، مقالات و نامه ها در R.N. Elliott's Masterworks در سال 1994 منتشر شد. Elliott Wave Internationalبزرگترین شرکت مستقل تحلیل مالی و پیش بینی بازار در جهان است که تحلیل و پیش بینی بازار آن بر اساس مدل الیوت است.

او توجه داشته که این الگوها هیچ نوع اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند، بلکه در کمک به نظم بخشیدن به احتمالات برای عملکرد بازار آتی هستند.

آنها را می توان همراه با سایر اشکال تحلیل فنی، از جمله شاخص های فنی، و تحلیل فاندامنتال برای شناسایی فرصت های خاص مورد استفاده قرار داد. معامله گران ممکن است در یک زمان معین تفسیرهای متفاوتی از ساختار موج الیوت بازار داشته باشند.

امواج الیوت چگونه کار می کنند

برخی از تحلیلگران فنی با استفاده از نظریه موج الیوت سعی می کنند از الگوهای موجی در بازار سهام سود ببرند. این فرضیه می گوید که حرکت قیمت سهام را می توان پیش بینی کرد زیرا آنها در تکرار الگوهای بالا و پایین به نام امواج حرکت می کنند که توسط روانشناسی یا احساسات سرمایه گذار ایجاد می شود.

این تئوری دو نوع مختلف امواج را شناسایی می کند: امواج محرک (همچنین به عنوان امواج ضربه ای شناخته می شود) و امواج اصلاحی. این موضوع ذهنی است. به این معنی که همه معامله گران نظریه را به یک شکل، تفسیر نمی کنند یا موافق نیستند که این یک استراتژی تجاری موفق است.

بر خلاف بسیاری از شکل‌بندی‌های دیگر، کل ایده تحلیل موج، به خودی خود یک شکل‌بندی یا طرح‌بندی منظم نیست که در آن شما به سادگی دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. تجزیه و تحلیل موج بینش هایی را در مورد پویایی روند ارائه می دهد و به شما کمک می کند تا حرکات قیمت را به روشی بسیار عمیق تر درک کنید.

اصل موج الیوت از امواج ضربه ای و اصلاحی  تشکیل شده است.

امواج ضربه ای

امواج ضربه ای از پنج موج فرعی تشکیل شده اند. که حرکت خالص را در همان جهت روند بعدی بزرگترین درجه انجام می دهند. این الگو رایج ترین موج انگیزشی و ساده ترین موج در بازار است. مانند تمام امواج محرکه، از پنج موج فرعی تشکیل شده است که سه تای آنها نیز امواج محرک و دو موج اصلاحی هستند. این به عنوان یک ساختار 5-3-5-3-5 برچسب گذاری شده است که در بالا نشان داده شده است.

دارای سه قانون شکست ناپذیر است که شکل گیری آن را مشخص می کند:

موج دو نمی تواند بیش از 100% موج اول را بازیابی کند.
موج سوم هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج یک، سه و پنج باشد.
موج چهار در هیچ زمانی نمی تواند فراتر از موج سوم برود.

اگر یکی از این قوانین نقض شود، ساختار یک موج ضربه ای نیست. معامله‌گر باید موج ضربه‌ای مشکوک را دوباره شماره گذاری کند.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی، که گاهی اوقات امواج مورب نامیده می شوند، از سه یا ترکیبی از سه موج فرعی تشکیل شده اند که حرکت خالص را در جهت مخالف روند بعدی بزرگترین درجه انجام می دهند. مانند همه امواج اصلاحی، هدف آن حرکت بازار در جهت روند است.

موج اصلاحی از پنج موج فرعی تشکیل شده است. تفاوت این است که مورب به نظر می رسد. همانند موج محرکه، هر موج فرعی مورب هرگز به طور کامل موج فرعی قبلی را بازنمی‌گرداند و موج فرعی سه مورب ممکن است کوتاه‌ترین موج نباشد.

این امواج ضربه ای و اصلاحی در یک مقیاس بزرگتر مشابه برای ایجاد الگوهای بزرگتر قرار گرفته اند. به عنوان مثال، یک نمودار یک ساله ممکن است در میان یک موج اصلاحی باشد، اما یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج تکانه در حال توسعه را نشان دهد. بنابراین یک معامله گر با این تفسیر موج الیوت ممکن است یک چشم انداز نزولی بلندمدت با یک چشم انداز صعودی کوتاه مدت داشته باشد.

ملاحظات خاص

الیوت تشخیص داد که دنباله فیبوناچی تعداد امواج در تکانه ها و اصلاحات را نشان می دهد. روابط موج در قیمت و زمان نیز معمولاً نسبت های فیبوناچی مانند 38% و 62% را نشان می دهد. به عنوان مثال، یک موج اصلاحی ممکن است 38 درصد از تکانه قبلی را بازنگری کند.

سایر تحلیلگران شاخص هایی را با الهام از اصل موج الیوت توسعه داده اند، از جمله نوسانگر موج الیوت. نوسانگر یک روش کامپیوتری برای پیش بینی جهت قیمت آینده بر اساس تفاوت بین میانگین متحرک پنج دوره ای و 34 دوره ای ارائه می دهد. سیستم هوش مصنوعی Elliott Wave International، EWAVES، تمام قوانین و دستورالعمل‌های موج الیوت را برای تولید تجزیه و تحلیل خودکار امواج الیوت به داده‌ها اعمال می‌کند.

نظریه اموج الیوت چیست؟

در تحلیل تکنیکال، نظریه اموج الیوت تجزیه و تحلیل روندهای بلندمدت در الگوهای قیمت و نحوه مطابقت آنها با روانشناسی سرمایه گذار است. این الگوهای قیمت که به آنها "امواج" گفته می شود، بر اساس قوانین خاصی ساخته شده اند. این قوانین که توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 ایجاد شد. به طور خاص، آنها برای شناسایی و پیش بینی الگوهای موج در بازارهای سهام طراحی شده اند. نکته مهم این است که این الگوها قطعی نیستند. اما در عوض نتایج احتمالی را برای تغییرات قیمت در آینده ارائه می دهند.

استراتژی امواج الیوت چگونه کار می کنند؟

در استراتژی امواج الیوت، اشکال مختلفی از امواج، یا شکل‌گیری قیمت‌ها وجود دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند بینش را از آنها کسب کنند. به عنوان مثال، امواج ضربه ای، هر دو روند صعودی یا نزولی را شامل می شود که حامل پنج موج فرعی است که ممکن است ساعت ها یا حتی دهه ها طول بکشد. آنها دارای سه قانون هستند: موج دوم نمی تواند بیش از 100٪ موج اول را بازیابی کند. موج سوم نمی تواند کوتاهتر از موج یک، سه و پنج باشد. موج چهار هرگز نمی تواند از موج سوم پیشی بگیرد. همراه با امواج ضربه ای، امواج اصلاحی وجود دارد که در الگوهای سه تایی قرار می گیرند.

چگونه با استفاده از استراتژی امواج الیوت معامله کنید؟

در نظر بگیرید که یک معامله گر متوجه می شود که یک سهم در یک روند صعودی یا بازار گاوی، در یک موج ضربه ای حرکت می کند. در اینجا، آنها ممکن است تا زمانی که موج پنجم خود را کامل کند، مدت زیادی روی سهام ادامه دهند. در این مرحله، با پیش‌بینی بازگشت، معامله‌گر ممکن است سهام را کوتاه کند. زیربنای این نظریه معاملاتی این ایده است که الگوهای فراکتال در بازارهای مالی تکرار می شوند. در ریاضیات، الگوهای فراکتال خود را در مقیاس بی نهایت تکرار می کنند.