مک دی

مک دی MACD شاخصی است که می تواند برای شناسایی ادامه روند و یا تخمین حرکات معکوس روند  به معامله گر کمک کند. مک دی MACD اختلاف بین میانگین متحرک با دوره کوتاه و میانگین متحرک با دوره بلند را برای سهام یا دارایی خاص را ردیابی می کند. معامله گران از این شاخص تکنیکال برای شناسایی بالقوه روندها، خواه صعودی باشند، یا نزولی، استفاده می کنند.

اجزای تشکیل دهنده مک دی MACD

ابزار مک دی MACD از میانگین متحرک استفاده میکند. میانگین متحرک برای هموارسازی روند ها، با فیلتر کردن نویزها و نوسانات تصادفی و هیجانی مورد استفاده قرار میگیرد. زمانی که دو میانگین متحرک(کوتاه مدت و بلند مدت) به سمت یکدیگر حرکت کنند همگرایی اتفاق می افتد. و زمانی که دو میانگین متحرک (کوتاه مدت و بلند مدت) از یکدیگر دور سوند واگرایی اتفاق میافتد. ابزار مک دی MACD این وضعیت را نشان میدهد. همچنین این اسیلاتور از میله هایی تشکیل شده است که در حالت کلی، زمانیکه  میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت قرار دارد این میله یا هیتوگرام بالای خط مرجع یعنی صفر قرار میگیرد. (میله های سبز در نمودار بالا). و زمانی که همگرایی بوجود می آید در این صورت ارتفاع میله ها کم میشود. 

زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت به زیر میانگین متحرک بلند مدت  حرکت میکند، در این حالت میله های اسیلاتور مک دی ، در زیر خط مرجع صفر ظاهر میشوند. چنانچه واگرایی بوجود بیاید ( دو میانگین متحرک از هم دور شوند) ارتفاع هیستوگرام یا میله افزایش می یابد. و همچنین زمانی که همگرایی بوجود بیاید و دو میانگین متحرک به هم نزدیک شوند، ارتفاع میله کاهش پیدا میکند. 

همین موضوع باعث میشود زمانیکه کراس دو میانگین متحرک صورت میگیرد، میله و یا هیستوگرام مک دی تغییر فاز می دهد. 

چگونه مک دی MACD را محاسبه کنم؟

در محاسبات اسیلاتور مک دی ممکن از معامه گران از میانگین متحرک ساده SMA و یا میانگین متحرک نماییEMA استفاده کنند. انچه که میانگین متحرک نمایی را از میانگین متحرک ساده متمایز میکند این است که میانگین متحرک نمایی از کندل های آخر تاثیر بیشتری میگیرد و به اصطلاح وزن بیشتری را به دوره های اخر میدهد.

معامله گران معمولاً از این دوره ها برای میانگین متحرک استفاده می کنند، اگرچه می توان آنها را برای دوره های مختلف تنظیم کرد:

میانگین متحرک کوتاه: EMA12

میانگین متحرک بلند : EMA26

نوع دیگری از مک دی MACD  با کم کردن میانگین متحرک طولانی‌تر از میانگین کوتاه‌تر به یک نوسان‌گر حرکت تبدیل می‌کند و سپس خط MACD را در هیستوگرام نشان می‌دهد.

معامله گران می توانند از خط MACD برای شناسایی روندهای بالقوه استفاده کنند، اما خط مک دی MACD می تواند اطلاعات بیشتری را پس از اعمال خط سیگنال ارائه دهد. در هیستوگرام وقتی EMA 12 روزه از EMA 26 روزه به سمت بالا عبور می کند، MACD یک هشدار صعود بالقوه تولید می کند و بالعکس اگر میانگین متحرک نمایی 12 از میانگین متحرک 26 به سمت پایین عبور کند، یک هشدار برای فروش است.

چگونه با مک دی MACD کار کنیم؟

مک دی MACD در بالا و پایین خط مرکزی حرکت میکند. زمانیکه روند صعودی است میله ها و یا هیستوگرام ها بالای خط مک دی قرار میگیرند.و زمانی که روند نزولی است هیستوگرام ها پایین تر از خط مک دی قرار میگیرند.

در نوع دوم مک دی، زمانی که روند صعودی باشد هیستوگرام و یا میله ها بالای خط مرکزی ظاهر میشوند و برعکس زمانی که روند نزولی باشد در پایین خط مرکزی ظاهر میشوند.

هنگامی که MACD به سرعت بالا می رود یا کاهش می یابد، برخی از سرمایه گذاران این را سیگنالی می دانند که سهام ی دارایی بیش از حد خرید شده است (به این معنی که بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله می شود) یا فروش بیش از حد (به این معنی که زیر ارزش ذاتی خود معامله می شود).

با این حال، محدودیت‌هایی برای این وجود دارد. MACD به‌عنوان یک نوسان‌گر مرکزی، هیچ محدودیت بالایی یا پایینی برای محدوده خود ندارد. به همین دلیل، MACD قرائت دقیق بیش‌خرید و بیش‌فروش را ارائه نمی‌دهد.

مزایای استفاده از مک دی

MACD می تواند به معامله گران کمک کند تا روندها و حرکت اخیر در قیمت سهام و یا دارایی را شناسایی کنند. می تواند سیگنال های بالقوه "خرید" و "فروش" را به سرمایه گذاران پیشنهاد کند، همچنین ممکن است در هنگام تصمیم گیری برای ورود یا خروج از یک موقعیت معاملاتی در نظر گرفته شود.

یکی دیگر از مزایای MACD این است که می تواند یک اسیلاتور نسبتا ساده باشد. سرمایه گذاران می توانند MACD را با سایر شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل جامع تر ترکیب کنند.

معایب استفاده از مک دی

یکی از مشکلات رایج استفاده از این ابزار  زمانی است که MACD سیگنال‌های معکوس روند می‌دهد، اما پس از آن هیچ برگشتی اتفاق نمی‌افتد، به این واگرایی مثبت کاذب می‌گویند. و به معامله گران نشان نمیدهد که چه زمانی ممکن است روند معکوس شود. معامله گران باید به خاطر داشته باشند که MACD فقط هشدارهای احتمالی را نشان میدهد، و نه پیش بینی های تضمین شده در روند.

میانگین‌های متحرک شاخص‌های تاخیری هستند، به این معنی که تغییر در قیمت سهام را در یک دوره زمانی که سپری شده (در گذشته) اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین، ممکن است معامله گر با تأخیر در مشاهده سیگنال‌ها مواجه شود ، زمانی که میانگین متحرک سریع از میانگین کندتر عبور می‌کند، جهت قیمت ممکن است قبلا تغییر کرده باشد. وبرخی از سودها را از دست داده باشند.

با تأخیر داده ها، قیمت دارایی و یا سهام ممکن است چندین بار قبل از اینکه مک دی MACD بتواند روند قیمت را تعیین کند، افزایش پیدا کند. این امر به ویژه برای سرمایه گذاران در طول یک بازار رنج، می تواند دشوار باشد.

MACD برای معامله گران و سرمایه گذاران بلند مدت کمتر مفید است، زیرا طولانی ترین دوره شامل یک دوره 26 روزه است. MACD ممکن است برای معامله گران کوتاه مدت سودمندتر باشد. در نهایت، MACD بدون سایر شاخص های فنی، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) کارآمد نیست.