استوکاستیک اسیلاتور

اسیلاتور استوکاستیک یک شاخص حرکتی است که قیمت بسته شدنکندل را با محدوده معاملاتی از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. حساسیت نوسانگر به حرکات بازار و با تنظیم دوره زمانی یا با تغییر میانگین متحرک ، قابل کاهش و افزایش است. از آن برای تولید سیگنال های معاملاتی اشباع خرید و اشباع فروش، (با استفاده از محدوده  0تا 100 از مقادیر استفاده می شود.

کلمات کلیدی

• استوکاستیک یک شاخص تکنیکال محبوب برای تولید سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش است.
• یک شاخص حرکتی محبوب است که برای اولین بار در دهه 1950 توسعه یافت.
• استوکاستیک تمایل دارند در حدود یک سطح متوسط قیمت تغییر کنند، زیرا آنها به تاریخچه قیمت دارایی متکی هستند.

فرمول استوکاستیک

به طوری که

C = آخرین قیمت بسته شدن
L14 = کمترین قیمت معامله شده از 14 دوره قبلی
H14 = بالاترین قیمت معامله شده در همان مدت دوره 14 روزه
%K = مقدار فعلی نشانگر اسیلاتور

نکته قابل توجه، %K گاهی اوقات به عنوان نشانگر سریع تصادفی نامیده می شود. نشانگر تصادفی "آهسته تر " به صورت %D در نظر گرفته می شود. در واقع همان میانگین متحرک 3دوره برایK% است.

تئوری کلی که به عنوان پایه و اساس این شاخص عمل می کند این است که در بازاری که روند صعودی دارد، قیمت ها نزدیک به "بالاترین سطوح" بسته می شوند و در بازاری که روند نزولی دارد، قیمت ها نزدیک به "پایین ترین سطوح" بسته می شوند. سیگنال های تراکنش زمانی ایجاد می شوند که %K از میانگین متحرک سه دوره ای عبور کند که %D نامیده می شود.

با توجه به فرمول وقتی قیمت بسته شدن کندل چهاردهم را از پایین ترین قیمت در همان چهارده کندل کسر میکنیم محدوده ایی بدست خواهد آمد.

با کسر این دو قیمت عدد 20.46 بدست می آید. این نشان از اندازه قیمت فعلی و پایین ترین سطح قیمت دارد که چنانچه از مخرج کسر بزرگتر باشد اسیلاتورK%صعودی خواهد بود.

نکته مهم این است که چنانچه تنظیمات اسیلاتور استوکاستیک را از 14 به 9 تغییر دهید در واقع بازه چهارده کندلی را به بازه نه کندلی تغییر خواهید داد.

در قیمت پایین کسراز اختلاف بالاترین سطح و پایین ترین سطح عدد 9.44 بدست می آید.

اما این محاسبات در اسیلاتور با توجه به تغییر در تنظیمات دچار تغییراتی میشود.

استوکاستیک به شما چه می گوید؟

در فرمول عدد اول تقسیم بر عدد دوم شده و به عدد صد ضرب مبکنبم تا بصورت درصد حاصل را داشته باشیم. این یعنی نرخ فعلی نسبت به بالاترین و پایین ترین سطح در دوره مشخص چه تغییری کرده است.

نوسانگر استوکاستیک  همیشه بین 0 تا 100 است. این باعث می شود که آن را به یک شاخص ایستا و مفید برای شرایط اشباع خرید و فروش تبدیل کند. به طور سنتی، قرائت های بالای 80 در محدوده اشباع خرید در نظر گرفته می شوند و قرائت های زیر 20 به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می شوند. با این حال، اینها همیشه نشان دهنده بازگشت قریب الوقوع نیستند. روندهای بسیار قوی می توانند شرایط اشباع خرید یا فروش را برای مدت طولانی حفظ کنند. در عوض، معامله گران باید به دنبال تغییرات در نوسانگر اسیلاتور برای سرنخ هایی در مورد تغییرات روند آینده باشند.

نمودار نوسان ساز تصادفی معمولاً از دو خط تشکیل شده است: یکی منعکس کننده مقدار واقعی نوسانگر برای هر جلسه، و دیگری منعکس کننده میانگین متحرک سه روزه ساده آن است. از آنجایی که تصور می‌شود قیمت از مومنتوم پیروی می‌کند، تلاقی این دو خط به عنوان سیگنالی در نظر گرفته می‌شود که ممکن است یک روند معکوس در کار باشد، زیرا نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در حرکت از روزی به روز دیگر است.

تاریخچه مختصر

نوسانگر استوکاستیک در اواخر دهه 1950 توسط جورج لین ساخته شد. همانطور که توسط Lane طراحی شده است، نوسانگر استوکاستیک مکان قیمت بسته شدن یک سهم را در رابطه با دامنه بالا و پایین قیمت یک سهم در یک دوره زمانی، معمولاً یک دوره 14 روزه، نشان می دهد. لین در طی مصاحبه های متعدد گفته است که نوسانگر استوکاستیک از قیمت یا حجم معاملات یا هر چیز مشابهی پیروی نمی کند. او نشان می دهد که نوسانگر از سرعت یا حرکت قیمت پیروی می کند.

لین همچنین در مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که به عنوان یک قاعده، حرکت یا سرعت قیمت سهام قبل از تغییر خود قیمت تغییر می‌کند. به این ترتیب، نوسانگر تصادفی می‌تواند برای پیش‌بینی روند های معکوس‌، زمانی که نشانگر واگرایی‌های صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد استفاده شود. این سیگنال اولین و مسلماً مهمترین سیگنال تجاری شناسایی شده توسط Lane است.

مثالی از نحوه استفاده از استوکاستیک

اسیلاتور تصادفی در اکثر ابزارهای نمودار گنجانده شده است و می توان به راحتی در عمل از آن استفاده کرد. دوره زمانی استاندارد استفاده شده 14 روز است، اگرچه می توان آن را برای رفع نیازهای تحلیلی خاص تنظیم کرد. نوسانگر تصادفی با کم کردن مقدار پایین دوره از قیمت بسته شدن فعلی، تقسیم بر دامنه کل دوره و ضرب در 100 محاسبه می شود. به عنوان یک مثال فرضی، اگر حداکثر 14 روزه 150 دلار باشد، پایین آن 125 دلار است و بسته فعلی 145 دلار است، سپس قرائت برای جلسه فعلی خواهد بود: (145-125) / (150 - 125) * 100، یا 80.

با مقایسه قیمت فعلی با محدوده در طول زمان، نوسانگر تصادفی منعکس کننده ثباتی است که با آن قیمت نزدیک به "های" یا "لو" اخیر بسته می شود. خواندن 80 نشان می دهد که دارایی در آستانه اشباع خرید است.

تفاوت بین شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک

شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر تصادفی هر دو نوسانگرهای تکانه قیمت هستند که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می شوند. در حالی که اغلب به صورت پشت سر هم استفاده می شوند، هر کدام نظریه ها و روش های زیربنایی متفاوتی دارند. نوسان ساز تصادفی با این فرض پیش بینی می شود که قیمت های بسته شدن باید نزدیک به همان جهت روند فعلی بسته شوند.

در همین حال، RSI با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را دنبال می‌کند. به عبارت دیگر، RSI برای اندازه‌گیری سرعت حرکات قیمت طراحی شده است، در حالی که فرمول نوسان‌گر تصادفی در محدوده‌های معاملاتی ثابت بهترین عملکرد را دارد.

به طور کلی، RSI در بازارهای پرطرفدار مفیدتر است و استوکاستیک بیشتر در بازارهای جانبی یا متلاطم مفید است.

محدودیت های استوکاستیک 

محدودیت اولیه اسیلاتور استوکاستیک این است که سیگنال های نادرست تولید می کند. این زمانی است که یک سیگنال معاملاتی توسط اندیکاتور تولید می‌شود، اما قیمت واقعاً در جهت سیگنال دنبال نمی‌شود، که می‌تواند به یک معامله زیان‌ده ختم شود. در شرایط  نوسانات رنج بازار، این می تواند کاملاً منظم اتفاق بیفتد. یکی از راه‌های کمک به این امر این است که روند قیمت را به عنوان یک فیلتر در نظر بگیرید، جایی که سیگنال‌ها تنها در صورتی دریافت می‌شوند که در جهت همان روند باشند.

پس نتیجه آنجه اسیلاتور استوکاستیک در روند های رنج سیگنال های عالی را صادر میکند لی در روند رنج سیگنال های اشتباه زیادی را صادر کرده که باعث متضرر شدن و از دست رفتن سودها در بازار رنج میشود. بنابراین برای استفاده مناسب از این ابزار باید بدانیم روند بازار رنج است و یا جهت دار. این موضوع را میتوان از تحلیل فاندامنتال متوجه شد.