نرخ تغییر قیمت ROC (اسیلاتور )

نرخ تغییر قیمت ROC یک  اسیلاتور و یا شاخص تکنیکال مبتنی بر حرکت حجم یا مومنتوم است که درصد تغییر قیمت را بین قیمت فعلی و قیمت دوره‌های قبل، اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور ROC با سطح صفر کار می کند. به این صورت که اگر تغییرات قیمت به سمت بالا باشد، اندیکاتور  هم به سمت بالا و قلمرو مثبت حرکت می کند، و اگر تغییرات قیمت به سمت پایین باشد، به سمت قلمرو منفی حرکت می کند.

این شاخص را می توان برای تشخیص واگرایی ها، شرایط اشباع خرید و فروش، و کراس اوورهای خط مرکزی استفاده کرد.

کلمات کلیدی

• اسیلاتور نرخ تغییر قیمت (ROC) در تحلیل تکنیکال با نقطه میانی سطح صفر کار می کنند.
• افزایش ROC بالای صفر معمولاً یک روند صعودی را تأیید می کند در حالی که کاهش ROC زیر صفر نشان دهنده یک روند نزولی است.
• هنگامی که قیمت در حال تثبیت است، ROC نزدیک به صفر خواهد بود. در این مورد، مهم است که معامله گران روند کلی قیمت را تماشا کنند، زیرا ROC بینش کمی فقط در حد تایید تثبیت ارائه می دهد.

مفهوم شاخص نرخ تغییر قیمت ROC

نوسانگر OCR، سرعت افزایش یا کاهش قیمت را اندازه گیری می کند. حرکت رو به بالا ROC نشان دهنده افزایش شدید قیمت است، در حالی که حرکت رو به پایین ROC کاهش شدید قیمت را نشان می دهد. مقدار ROC یک امنیت حول 0 است و به معنای زیر است:

ROC = 0 هیچ تغییری در قیمت  در مدت زمان معین نشان نمی دهد.
یک= ROC مثبت سیگنالی است که قیمت ها در حال افزایش است.
ROC منفی نشان دهنده کاهش قیمت ها است.
بنابراین، یک معامله گر باید یک اوراق بهادار را زمانی که ROC مثبت است بخرد و زمانی که منفی شد آن را بفروشد. از این رو، هدف اسیلاتور ROC تشخیص خرید بیش از حد و فروش بیش از حد است.

نحوه محاسبه شاخص نرخ تغییر قیمت

بیایید ببینیم نرخ تغییر چگونه کار می کند. فرض کنید قیمت سهام در حال کاهش است. در این صورت، ROC منفی است. هر چه سرعت کاهش سریعتر باشد، کاهش ROC بیشتر است. با این حال، زمانی که نرخ کاهش کاهش می یابد، ROC بالا می رود. اما همچنان منفی است زیرا قیمت ها همچنان در حال کاهش هستند. هنگامی که قیمت اوراق بهادار به پایین ترین قیمت رسید، ROC به 0 تبدیل می شود. این به این دلیل است که کاهش قیمت متوقف شده است.

شاخص نرخ تغییر قیمت به شما چه می گوید؟

نرخ تغییر قیمت (ROC) به عنوان یک شاخص حرکت یا سرعت طبقه بندی می شود. زیرا قدرت حرکت قیمت را با نرخ تغییر اندازه می گیرد. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام در پایان معاملات امروز 10 دلار باشد و قیمت بسته شدن پنج روز قبل 7 دلار باشد، در این صورت ROC پنج روزه 42.85 است که به صورت زیر محاسبه می شود.

مانند بسیاری از اسیلاتورهای مومنتوم، ROC در یک نمودار در یک پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت ظاهر می شود. ROC در برابر یک خط صفر رسم می شود که مقادیر مثبت و منفی را متمایز می کند. مقادیر مثبت نشان دهنده فشار خرید یا حرکت صعودی است، در حالی که مقادیر منفی زیر صفر نشان دهنده فشار فروش یا حرکت نزولی است. افزایش مقادیر در هر جهت، مثبت یا منفی، نشان دهنده افزایش مومنتوم است، و حرکت به سمت صفر نشان دهنده کاهش مومنتوم است.

از کراس اوورهای خط صفر می توان برای نشان دادن تغییرات روند استفاده کرد. 

دیگر موارد مورد استفاده

این شاخص در سطوح اشباع خرید و اشباع فروش نیز استفاده می شود. این سطوح ثابت نیستند، اما بسته به دارایی مورد معامله متفاوت خواهند بود. معامله گران به دنبال این هستند که ببینند در گذشته چه مقادیر ROC منجر به تغییر قیمت شده است. اغلب معامله گران مقادیر مثبت و منفی را در جایی که قیمت با مقداری نظم معکوس می شود، پیدا می کنند. زمانی که ROC دوباره به این مقادیر شدید برسد، معامله‌گران در حالت آماده‌باش هستند و برای تایید سیگنال ROC منتظر شروع معکوس شدن قیمت خواهند بود. با وجود سیگنال ROC، و معکوس شدن قیمت برای تایید سیگنال ROC، ممکن است معامله ای در نظر گرفته شود.

ROC همچنین معمولاً به عنوان یک شاخص واگرایی استفاده می شود که یک تغییر احتمالی روند را در آینده نشان می دهد. واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت یک سهام یا دارایی در یک جهت حرکت کند در حالی که ROC آن در جهت مخالف حرکت می کند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام در یک دوره زمانی در حال افزایش باشد در حالی که ROC به تدریج پایین تر می رود، آنگاه ROC نشان دهنده واگرایی نزولی از قیمت است که نشان دهنده تغییر روند احتمالی به سمت نزولی است. اگر قیمت در حال حرکت به سمت پایین باشد و ROC بالاتر باشد، همین مفهوم اعمال می شود. این می تواند نشانه حرکت قیمت به سمت صعودی باشد. واگرایی یک سیگنال با زمان‌بندی بسیار ضعیف است، زیرا واگرایی می‌تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد و همیشه منجر به برگشت قیمت نمی‌شود.

محدودیت استفاده از شاخص نرخ تغییر قیمت

یکی از مشکلات بالقوه استفاده از اندیکاتور ROC این است که در محاسبه آن به قیمت اخیر وابسته است و اسیلاتور پیش رو محسوب نمی شود.، علیرغم این واقعیت که برخی از تحلیلگران تکنیکال، مقدار اخیر قیمت را برای تعیین قیمت احتمالی آینده با اهمیت بیشتری می دانند.

این شاخص همچنین مستعد حالت اره ای است، به خصوص در اطراف خط صفر. این به این دلیل است که وقتی قیمت یکپارچه می شود، تغییرات قیمت کاهش می یابد و اندیکاتور به سمت صفر حرکت می کند. چنین زمان‌هایی می‌تواند منجر به چندین سیگنال نادرست برای معاملات روند شود، اما به تأیید تثبیت قیمت کمک می‌کند.

در حالی که شاخص را می توان برای سیگنال های واگرایی استفاده کرد، سیگنال ها اغلب خیلی زود رخ می دهند. هنگامی که ROC شروع به واگرایی می کند، قیمت همچنان می تواند برای مدتی در جهت روند حرکت کند. بنابراین، واگرایی نباید به عنوان یک سیگنال معاملات در نظر گرفته شود، بلکه می‌تواند برای کمک به تأیید معامله در صورت وجود سیگنال‌های معکوس دیگر از سایر شاخص‌ها و روش‌های تحلیل استفاده شود.