بولینگر باند

بولینگر باند ابزاری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه ای از روندها تعریف شده است. دارای دو انحراف معیار (مثبت و منفی) از یک میانگین متحرک ساده ی قیمت یک سهام یا دارایی است، اما می تواند متناسب با تنظیمات کاربر تنظیم شود.

بولینگر باند توسط معامله گر مشهور تکنیکال جان بولینگر معرفی شده. که به منظور کشف فرصتهایی که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی صحیح اشباع فروش یا اشباع خرید، طراحی شد.

کلمات کلیدی

 بولینگر باند ابزاری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است. توسط جان بولینگربرای تولید سیگنال های اشباع فروش یا اشباع خرید ایجاد شده است.

سه خط وجود دارد که باندهای بولینگر را تشکیل می دهد: یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.

باندهای بالا و پایین به طور معمول 2 انحراف معیار +/- از میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند، اما می توانند اصلاح شوند.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم برای محاسبه باند های بولینگر، محاسبه میانگین متحرک سهم مورد بحث است. به طور معمول از میانگین متحرک 20 روزه استفاده می شود. میانگین متحرک 20 روزه به طور متوسط قیمت های پایانی 20 روز اول را نشان می دهد. در مرحله بعدی، انحراف معیار قیمت سهام و یا دارایی بدست می آید.

انحراف معیار، یک معیار ریاضی برای محاسبه واریانس متوسط و ویژگی ای برجسته در آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی است. برای یک مجموعه داده معین، انحراف معیار میزان پخش شدن اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کند. انحراف معیار را می توان با در نظر گرفتن ریشه مربع واریانس محاسبه کرد که خود میانگین اختلافات مربع میانه است. سپس آن مقدار انحراف معیار را در دو ضرب کنید و هر دو مقدار آن را از هر نقطه در امتداد میانگین متحرک جمع و کم کنید. بدین صورت باند های بالا و پایین به دست می آیند.

فرمول بولینگر باند به شرح زیر است:

بولینگر باند به شما چه می گویند؟

بولینگر باند یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت ها به باند بالاتر نزدیک شوند، اشباع خرید در بازار انجام می شود. هرچه قیمت ها به باند پایین تر نزدیک می شوند، اشباع فروش در بازار انجام می شود. جان بولینگر مجموعه ای از 22 قانون را دارد که باید هنگام استفاده از باندها به عنوان سیستم معاملاتی از آنها پیروی کرد.

در نمودار زیر، بولینگر باند میانگین متحرک 20 روزه سهام را با یک باند بالا و پایین همراه با حرکت روزانه قیمت سهام قرار داده است.

از آنجا که انحراف معیار، معیار اندازه گیری نوسان است، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند، نوارها گسترش می یابند. در دوره های نوسان کمتر، باند ها منقبض می شوند.

فشار در بولینگر باند

فشار ایده اصلی بولینگر باند است. وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را منقبض می کنند، فشار نامیده می شود.  فشار یک دوره از نوسانات کم را نشان می دهد. توسط معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش نوسانات آینده و فرصت های احتمالی معاملات در نظر گرفته می شود. برعکس، هرچه باندها از هم دورتر شوند، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معاملات بیشتر است.با این حال، این شرایط سیگنال های معامله نیستند. باندها هیچ نشانه ای از زمان تغییر یا جهت تغییر نمی دهند.

شکست در بولینگر باند

تقریباً 90٪ اقدامات قیمت بین دو باند اتفاق می افتد. هر شکست در بالا یا پایین باندها یک رویداد مهم است. شکست سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند که برخورد یا فراتر رفتن قیمت از یک باند سیگنال خرید یا فروش است. شکست هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهد.

محدودیت های بولینگر باند

بولینگر باند یک سیستم معاملاتی مستقل نیست.   یک شاخص ساده است که برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت به معامله گران طراحی شده است. جان بولینگر پیشنهاد می کند از آنها با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های مستقیم تری در بازار ارائه می دهند. وی معتقد است که استفاده از شاخص های مبتنی بر انواع مختلف داده بسیار مهم است. برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه وی مک دی MACD ، حجم متعادل وشاخص قدرت نسبی RSI است.

از آنجا که آنها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند، وزن آنها نسبت به داده های قدیمی تر همان اطلاعات جدید است. به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است توسط داده های منسوخ رقیق شوند. همچنین، استفاده از میانگین متحرک 20روزه و 2 انحراف استاندارد کمی خودسرانه است و ممکن است در هر شرایطی برای همه مفید نباشد. معامله گران باید فرضیه های میانگین متحرک ساده و انحراف معیار خود را متناسب با آنها تنظیم کرده و آنها را کنترل کنند.