نسبت برد به باخت

نسبت برد به باخت نسبت تعداد کل معاملات برنده به تعداد معاملات بازنده است. این نسبت، میزان برنده یا بازنده بودن را نشان نمیدهد.

فرمول نسبت برد به باخت

نسبت برد به باخت = تعداد معاملات برنده تقسیم بر تعداد معاملات بازنده

این نسبت را می توان به عنوان  «نسبت موفقیت» نیز معروف است.

کلمات کلیدی

• نسبت برد به باخت یا موفقیت، تعداد معاملات برنده معامله گر نسبت به تعداد معاملات بازنده است.
• به عبارت دیگر، نسبت برد به باخت نشان می دهد که یک معامله گر چند بار معاملات موفق و پولساز خواهد داشت نسبت به چند بار که در معاملات خود پول از دست می دهد.
• نسبت برد به باخت، که با نسبت برد (برد/معاملات کل) استفاده می‌شود، می‌تواند در فرمول معیار کلی برای محاسبه حداکثر درصدی از حساب معامله‌گر که باید در هر معامله ریسک شود، استفاده شود.

نسبت برد به باخت چه چیزی می تواند به شما بگوید

این نسبت بیشتر توسط معامله گران روزانه برای ارزیابی برد و باخت روزانه آنها از معاملات استفاده می شود. با نرخ برد، یعنی تعداد معاملات برنده شده از کل معاملات، برای تعیین احتمال موفقیت یک معامله گر استفاده می شود. نسبت برد به باخت بالای 1.0 یا نرخ برد بالای 50 درصد معمولاً مطلوب است.

نمونه ای از نحوه استفاده از نسبت برد به باخت

فرض کنید 30 معامله انجام داده اید که 12 معامله برنده و 18 معامله بازنده بوده است. این نسبت بردبه باخت شما را 12/18 می کند که به 2/3 یا 2:3 کاهش می یابد. در قالب درصد، نرخ بردبه باخت 12/18 = 2/3 = 0.67 است، که به این معنی است که شما در 67٪ مواقع ضرر می کنید. با استفاده از تعداد کل معاملات (30)، نرخ برد یا احتمال موفقیت شما 12/30 = 40٪ خواهد بود.

نسبت برد به باخت برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش استفاده می شود که پتانسیل سود یک معامله نسبت به پتانسیل زیان آن است. پتانسیل سود یک معامله با تفاوت بین قیمت ورودی و قیمت خروج هدفمندی که در آن سود حاصل می شود تعیین می شود. معامله با استفاده از دستور حد ضرر تنظیم شده در قیمت خروج هدف انجام می شود و سود با تفاوت بین نقطه ورود و قیمت توقف ضرر تعیین می شود.

مثال

به عنوان مثال، یک معامله گر 100 سهم از یک شرکت را به قیمت 5.50 دلار خریداری می کند و حد ضرر را 5.00 دلار قرار می دهد. معامله‌گر همچنین حد سود برای اجرا در زمانی که قیمت به 6.50 دلار رسید، قرار می‌دهد. ریسک معامله 5.50 - 5.00 دلار = 0.50 دلار است و سود بالقوه 6.50 - 5.50 دلار = 1.00 دلار است. بنابراین معامله گر مایل است پس از بسته شدن معامله، 0.50 دلار به ازای هر سهم ریسک کند تا به ازای هر سهم 1.00 دلار سود کند.

نسبت ریسک به پاداش 0.50 دلار / 1.00 دلار = 2 است. در این حالت، ریسک معامله گر نیمی از بازده سود او است. اگر این نسبت بیشتر از 1.0 باشد، به این معنی است که ریسک کمتر از پتانسیل سود در معامله است. اگر این نسبت کمتر از 1.0 باشد، پتانسیل سود کمتر از ریسک است.

داشتن نرخ برد بالا لزوماً به این معنی نیست که یک معامله گر موفق یا حتی سودآور خواهد بود، زیرا نرخ برد بالا در صورتی که ریسک-پاداش بسیار بالا باشد، معنای بدی دارد و نسبت ریسک به پاداش بالا اگر نرخ برد بسیار پایین باشد ممکن است معنی خوبی نداشته باشد.

محدودیت نسبت برد به باخت

اگرچه نسبت بردبه باخت برای تعیین میزان موفقیت و احتمال موفقیت آتی معامله گران سهام استفاده می شود، اما به تنهایی چندان مفید نیست زیرا ارزش پولی برنده یا باخت در هر معامله را در نظر نمی گیرد.

به عنوان مثال، نسبت برد به باخت 2: 1 به این معنی است که معامله گر دو برابر بیشتر از بازنده معاملات برنده دارد. خوب به نظر می رسد، اما اگر معاملات بازنده دارای ضرر دلاری سه برابر بیشتر از سود دلاری معاملات برنده باشند، معامله گر یک استراتژی بازنده دارد.