جلسه دوازدهم: گنجاندن مدیریت ریسک در سیستم معاملاتی مکانیکی

برای برخی از معامله گران، این ایده که باید در مورد مدیریت ریسک برای هر معامله فکر کنند، می تواند خسته کننده باشد. به همین دلیل است که برخی از معامله گران ترجیح می دهند قوانین مدیریت ریسک را در سیستم های معاملاتی مکانیکی بگنجانند، که می تواند به طور خودکار حد ضرر و اندازه حجم معاملاتی را محاسبه کند.

پلتفرم معاملاتی سی تریدر این امکان را به شما میدهد تا با مشخص نمودن اندازه حد ضرر بر حسب پیپ و یا نرخ، و مشخص نمودن درصد ریسک از کل سرمایه، حجم ورود به معاملات را محاسبه مینماید.

امااین روزها سیستم‌های معاملاتی مکانیکی محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند، زیرا می‌توانند تأثیر احساسات انسانی را در تجارت کاهش دهند. این سیستم مکانیکی بر اساس شاخص های تکنیکال  تنظیم شده و پارامترهای از پیش تعیین شده قیمت بدست می اید و مطابق با قوانین ورود و خروج برای تولید سیگنال های تنظیم تجاری استفاده می شود.

در اغلب موارد، حد ضررها نیز بر اساس اعداد مشخص و از پیش تعیین شده یا نوسانات جفت ارزها محاسبه می شود. در برخی موارد، حد ضرر می تواند بر اساس شاخص های تکنیکال نیز باشد. به عنوان مثال، برخی از سیستم‌ها یک حد ضرر اولیه 50 پیپ یا مقادیر دیگر را تنظیم می‌کنند که به معامله‌ اجازه می‌دهد معامله را در زمان وقوع یک کراس اوور جدید ببندد.

به این ترتیب، معامله‌گران سیستم مکانیکی دیگر نیازی به ترسیم تصمیم‌های مدیریت ریسک خود برای هر سناریو اقدام قیمتی ندارند. این نه تنها از تداخل احساسات انسانی از ترس یا طمع جلوگیری می کند، بلکه باعث صرفه جویی در زمان برای معامله گر می شود. آیا این روش موفقیت آمیز است؟

به هیچ عنوان

اگر موضوع مدیریت ریسک برای معامله گری خسته کننده باشد، بهتر است بازار مالی را قبل از از دست دادن دلار های با ارزش خود ترک کند. این توصیه را جدی بگیرید. هر گونه سیستم مکانیکی مانند ربات و یا اکسپرت و یا هوش مصنوعی، شما را به شدت باور نکردنی متضرر خواهد کرد. 

این عملکرد باعث توسعه سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی شده است که با استفاده از کدهای رایانه‌ای ساخته می‌شوند که می‌توانند معاملات را مستقیماً روی پلتفرم انجام دهند بدون اینکه معامله‌گر مجبور باشد دائماً بر عملکرد قیمت نظارت داشته باشد. این الگوریتم ها نیاز به برنامه نویسی دارد و بسیار هزینه های زیادی دارد. و نه تنها هزینه تهیه این الگوریتم ها از جیب شما خواهد رفت بلکه در زمان تجارت سرمایه شما نیز از دست خواهد رفت.

اگر شما علاقه مند به ایجاد سیستم خود هستید، می توانید با فهمیدن اینکه با کدام اندیکاتورهای تکنیکال راحت تر معامله می کنید، شروع کنید. توجه داشته باشید که دانستن نحوه محاسبه این اندیکاتورها ضروری نیست، اما مهم است که درک اساسی از آنچه منعکس می کند و چگونه به  عملکرد قیمت کمک می کند داشته باشید.

از آنجا، می توانید به بازه زمانی مورد نظر برای معامله نگاه کنید. اگر از ورود و خروج چندین معامله در یک بازه زمانی کوتاه راحت هستید، می توانید با یک سیستم معاملاتی  روی نمودارهای 5 دقیقه یا 15 دقیقه کار کنید. اگر ترجیح می دهید به اقدامات قیمتی بلندمدت پایبند باشید و ترجیح می دهید هر از چند گاهی سیگنال های تجاری کمی داشته باشید، استفاده از تایم فریم های چهار ساعته و روزانه ممکن است کارساز باشد. یا اگر یک معامله گر میان مدت هستید، می توانید شاخص های خود را در نمودارهای 1 ساعته تا 4 ساعته تنظیم کنید.

شما همچنین باید بتوانید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید یک سیستم پیروی از روند داشته باشید یا سیستم متکی بر حرکات رنج. میانگین‌های متحرک معمولاً برای اکثر سیستم‌های پیرو از روند استفاده می‌شوند، اما مفهوم بازگشت میانگین با استفاده از اسیلاتور اعمال می‌شود. باز هم، آنچه مهم است این است که شما از شاخص های فنی که استفاده می کنید آگاه باشید و بتوانید در صورت لزوم تنظیمات را انجام دهید.

قوانین ورود و خروج نیز باید تعیین شود، دقت کنید که ابزار های تکنیکال نمیتوانند روندی را پیش بینی کنند و صرفا برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج و تعیین حد ضرر و حد سود مورد استفاده قرار می گیرند. روند ها از طریق تحلیل فاندامنتال تعیین میشوند.