شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این شاخص که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. RSI به عنوان یک نوسان ساز (گراف خطی که بین دو حد حرکت می کند) نمایش داده می شود. بدین صورت می تواند از 0 تا 100 قرائت شود. این اندیکاتور در اصل توسط جی.ولز وایلدر جونیور توسعه داده شد.این شاخص در کتاب اصلی او در سال 1978، “مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی” معرفی شد.

تفسیر سنتی و استفاده از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار در حال اشباع خرید یا ارزش‌گذاری بیش از حد است. بدین ترتیب ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب‌نشینی اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت RSI مقدار 30 یا کمتر نشان دهنده شرایط اشباع فروش یا ارزش گذاری کمتر است.


کلمات کلیدی

  • شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان ساز حرکتی محبوب است که در سال 1978 توسعه یافت.
  • RSI سیگنال هایی را در مورد حرکت صعودی و نزولی قیمت به معامله گران فنی ارائه می دهد. اغلب در زیر نمودار قیمت دارایی رسم می شود.
  • یک دارایی معمولاً زمانی که RSI بالای 70 درصد است، اشباع خرید و زمانی که زیر 30 درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

فرمول RSI

RSI با یک محاسبه دو قسمتی محاسبه می شود که با فرمول زیر شروع می شود:

 

 

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه، میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره بازگشت است. فرمول از یک مقدار مثبت برای ضرر متوسط استفاده می کند. دوره‌های با زیان قیمت در محاسبات میانگین سود و دوره‌هایی که افزایش قیمت‌ها برای محاسبه ضرر متوسط، صفر محاسبه می‌شوند.

استاندارد، استفاده از 14 دوره برای محاسبه مقدار اولیه RSI است. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار هفت روز از 14 روز گذشته بالاتر بسته شده و میانگین سود 1 درصدی داشته است. هفت روز باقیمانده، همه با کاهش متوسط 0.8-% پایین تر بسته شدند.

محاسبه برای بخش اول RSI شبیه محاسبه گسترده زیر است:

 

هنگامی که 14 دوره داده در دسترس است، بخش دوم فرمول RSI قابل محاسبه است. مرحله دوم محاسبه نتایج را هموار می کند.

 

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول های بالا، RSI را می توان محاسبه کرد. به طوری که خط RSI را می توان در زیر نمودار قیمت دارایی رسم کرد.

RSI با افزایش تعداد و اندازه بسته های مثبت افزایش می یابد و با افزایش تعداد و اندازه زیان ها کاهش می یابد. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می کند، بنابراین RSI در یک بازار پر روند فقط به 100 یا 0 نزدیک می شود.

همانطور که در نمودار بالا می بینید، اندیکاتور RSI می تواند برای دوره های طولانی در منطقه ای که ارزش خرید دارد باقی بماند در حالی که سهام در روند صعودی است. هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، این اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو اشباع فروش باقی بماند. این می تواند برای تحلیلگران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب این مسائل را روشن می کند.

RSI به شما چه می گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص است. به عنوان مثال، تحلیلگر معروف بازار، کنستانس براون، CMT، این ایده را ترویج کرده است که افزایش فروش در RSI در یک روند صعودی به احتمال زیاد بسیار بیشتر از 30٪ است. همینطور اینکه افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر از سطح 70 درصد قیمت است.

همانطور که در نمودار زیر می بینید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح 50% به جای 70% به اوج خود می رسد که می تواند توسط سرمایه گذاران برای نشان دادن مطمئن تر شرایط نزولی استفاده شود. بسیاری از سرمایه گذاران برای شناسایی بهتر افراط ها، یک خط روند افقی بین سطوح 30 تا 70 درصد اعمال می کنند. زمانی که قیمت سهام یا دارایی در کانال افقی بلندمدت قرار دارد، معمولاً تغییر سطوح خرید یا فروش بیش از حد ضروری نیست.

یک مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اضافه خرید یا فروش بیش از حد متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال‌های تجاری و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای نادرست زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک می‌کند.

تفسیر محدوده RSI و RSI

به طور کلی، زمانی که RSI از سطح مرجع 30 افقی فراتر می رود، یک علامت صعودی است و زمانی که به زیر سطح مرجع 70 افقی می لغزد، یک علامت نزولی است. به عبارت دیگر، می توان تفسیر کرد که مقادیر RSI 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت RSI 30 یا کمتر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد یا ارزش گذاری کمتر است.

در طول روندها، قرائت های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای 30 بماند و اغلب باید به 70 برسد. در طول یک روند نزولی، به ندرت دیده می‌شود که RSI از 70 بیشتر شود. این اندیکاتور اغلب به 30 یا کمتر می‌رسد. این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چندین نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی به 70 برسد، اما سپس به زیر 30 برسد، روند ضعیف شده و ممکن است معکوس شود.

برعکس برای یک روند نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به 30 یا کمتر برسد و سپس به بالای 70 صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت صعودی معکوس شود. خطوط روند و میانگین های متحرک ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از RSI در این راه باید لحاظ شوند.

نمونه ای از واگرایی های RSI

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می دهد که RSI یک قرائت اشباع فروش ایجاد می کند و به دنبال آن یک higher low که به همان نسبت با lower lows قیمت مطابقت دارد، ایجاد می کند. این نشان‌دهنده افزایش حرکت صعودی است و می‌توان از شکست بالای قلمرو اشباع فروش برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده کرد.

واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که RSI یک قرائت اضافه خرید و به دنبال آن یک lower high ایجاد می‌کند که با بالاترین قیمت‌های مربوطه مطابقت دارد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، زمانی که RSI پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد و قیمت پایین‌ترین حد را تشکیل می‌دهد، یک واگرایی صعودی شناسایی شد. این یک سیگنال معتبر بود، اما زمانی که یک سهام در یک روند بلندمدت پایدار است، واگرایی ها نادر است. استفاده از خوانش های قابل انعطاف اشباع فروش یا اشباع خرید به شناسایی سیگنال های بالقوه بیشتر کمک می کند.

نمونه ای از رد کردن نوسان RSI

یکی دیگر از تکنیک های معاملاتی، رفتار RSI را در زمانی که دوباره از قلمرو خرید یا اشباع فروش خارج می شود، بررسی می کند. این سیگنال “رد نوسان” صعودی نامیده می شود و دارای چهار بخش است:

RSI در محدوده اشباع فروش قرار می گیرد.
RSI به بالای 30 درصد می رسد.
RSI یک افت دیگر را بدون بازگشت به قلمروی بیش از حد فروش ایجاد می کند.
سپس RSI بالاترین سطح اخیر خود را می شکند.
همانطور که در نمودار زیر می بینید، اندیکاتور RSI بیش از حد فروخته شد، تا 30٪ شکست خورد و پایین ترین سطح رد را تشکیل داد که سیگنال را در هنگام برگشت به بالاتر ایجاد کرد. استفاده از RSI در این روش بسیار شبیه ترسیم خطوط روند روی نمودار قیمت است.

مانند واگرایی ها، یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که شبیه تصویر آینه ای از نسخه صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:

RSI به منطقه ای که اشباع خرید است افزایش می یابد.
RSI به زیر 70 درصد می رسد.
RSI بدون بازگشت به منطقه ای که اشباع خرید شده است، بالاترین سطح دیگری را تشکیل می دهد.
سپس RSI پایین ترین سطح اخیر خود را می شکند.
نمودار زیر سیگنال رد نوسان نزولی را نشان می دهد. مانند بسیاری از تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی قابل اعتمادتر خواهد بود که با روند بلندمدت غالب مطابقت داشته باشد. سیگنال های نزولی در طول روندهای نزولی کمتر احتمال دارد که آلارم های کاذب ایجاد کنند.

تفاوت بین RSI و MACD

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یکی دیگر از شاخص های حرکت پیروی از روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره ای محاسبه می شود. نتیجه آن محاسبه خط MACD است.

سپس یک EMA نه روزه MACD به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می شود که می تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال های خرید و فروش عمل کند. معامله گران ممکن است زمانی که MACD از خط سیگنال خود عبور می کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که MACD از خط سیگنال عبور می کند، اوراق بهادار را بفروشند.

RSI برای نشان دادن اینکه آیا اوراق بهادار بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروش در رابطه با سطوح قیمت اخیر طراحی شده است. RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره زمانی معین محاسبه می شود. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره است که مقادیر آن از 0 تا 100 محدود شده است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در ارتباط با high و low قیمت اخیر اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل تری از یک بازار به تحلیلگران ارائه دهند.

RSI و MACD

این شاخص ها هر دو میزان حرکت یک دارایی را اندازه گیری می کنند. با این حال، آنها عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند، بنابراین گاهی اوقات نشانه های متناقضی را ارائه می دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت، بالاتر از 70 را نشان دهد، که نشان می دهد سهام بیش از حد به سمت خرید افزایش یافته است.

در همان زمان، MACD می تواند نشان دهد که شتاب خرید همچنان برای سهام در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور پایین تر می رود یا برعکس).

محدودیت های RSI

RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می کند و نتایج را در یک نوسانگر نمایش می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای فنی، سیگنال های آن زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های برگشت واقعی نادر هستند. بنابراین جدا کردن آنها از آلارم‌های کاذب دشوار است. برای مثال، یک مثبت کاذب، یک متقاطع صعودی و به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام است. منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک متقاطع نزولی وجود داشته باشد، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب گرفت.

این اندیکاتور شتاب حرکتی را نشان می‌دهد. از این رو زمانی که دارایی دارای شتاب قابل توجهی در هر جهت باشد، می‌تواند برای مدت طولانی اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازارهای نوسانی که قیمت دارایی متناوب بین حرکات صعودی و نزولی است، بسیار مفید است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چه چیزی را اندازه گیری می کند؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) اندازه گیری است که توسط معامله گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می شود. ایده اصلی پشت RSI این است که اندازه گیری شود که معامله گران چقدر سریع قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس 0 تا 100 ترسیم می کند. قرائت زیر 30 به طور کلی نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته شده است، در حالی که خواندن بالای 70 نشان می دهد که بیش از حد خرید شده است. معامله گران اغلب این نمودار RSI را در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می دهند، بنابراین می توانند حرکت اخیر آن را با قیمت بازار مقایسه کنند.

سیگنال خرید RSI چیست؟

برخی از معامله گران بر اساس این ایده که اوراق بهادار بیش از حد فروخته شده است و در نتیجه آماده بازگشت است، اگر RSI یک اوراق بهادار به زیر 30 برسد، آن را یک “سیگنال خرید” می دانند. با این حال، قابلیت اطمینان این سیگنال تا حدی به زمینه کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن است برای مدتی طولانی در سطح فروش بیش از حد به معامله ادامه دهد. معامله گران در آن شرایط ممکن است خرید را تا زمانی که سیگنال های تاییدی دیگری را مشاهده نکنند به تاخیر بیاندازند.

تفاوت بین RSI و واگرایی میانگین متحرک (MACD) چیست؟

RSI و واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) هر دو اندازه گیری هایی هستند که به دنبال کمک به معامله گران برای درک فعالیت معاملاتی اخیر یک اوراق بهادار هستند. اما آنها این هدف را به روش های مختلف انجام می دهند. در اصل، MACD با هموارسازی حرکات اخیر قیمت اوراق بهادار و مقایسه آن خط روند میان مدت با خط روند دیگری که تغییرات اخیر قیمت آن را نشان می دهد، کار می کند. معامله گران سپس می توانند تصمیمات خرید و فروش خود را بر این اساس قرار دهند که آیا خط روند کوتاه مدت بالاتر یا پایین تر از خط روند میان مدت قرار می گیرد.


برای خواندن مقالات بیشتر در مجله فارکس کلیک کنید.

خواندن مقالات زیر با این ترتیب برایتان جذاب خواهد بود.

معامله گر روزانه کیست؟

اصطلاح گاوی به چه معناست؟

نمودار شمعدان چیست؟

دوجی چیست؟

کراس میانگین متحرک (مرگ) چیست؟

کراس طلایی چیست؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی چیست؟

الگوی پوششی صعودی چیست؟

الگوی گارتلی چیست؟

شکست چیست؟

بولینگر باند چیست؟

صورتهای مالی چیست؟

معامله گر پوزیشن چیست؟

معامله کاغذی چیست؟

شاخص نظرسنجی IFO چیست؟

معنای دقیق کنترل منحنی بازده چیست؟

سنتیمنت بازار چیست؟

ریسک سیاسی چیست؟

نمودار نقطه و شکل چیست؟

نمودار رنکو چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

اسیلاتور چیست؟

شاخص نرخ تغییر قیمت چیست؟

ودیتی چیست؟

کارگزاری چیست؟

بازار آتی چیست؟

شاخص سهام دکس چیست؟

بحران مالی چیست؟

سود چیست؟

دامپینگ چیست؟

رتبه بندی اوراق قرضه چیست؟

شاخص های بتا چیست؟

هاوک تورمی چیست؟

پرچین چیست؟

تولید ناخالص داخلی چیست؟

صورتهای مالی چیست؟

معامله گر پوزیشن چیست؟

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

نوسانات

نوسانات چیست؟

نوسانات چیست؟ نوسانات معیاری آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین است. در بیشتر موارد، هر چه نوسانات بیشتر باشد،

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews