RSI تصادفی (StochRSI) چیست؟

RSI تصادفی

RSI تصادفی (StochRSI) یک اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که بین صفر و یک (یا صفر تا 100 در برخی از پلتفرم‌های نمودار) قرار دارد و با اعمال فرمول نوسانگر تصادفی برای مجموعه‌ای از مقادیر شاخص قدرت نسبی (RSI) نسبت به داده های قیمت استاندارد ایجاد می‌شود. استفاده از مقادیر RSI در فرمول Stochastic به معامله‌گران این ایده را می‌دهد که آیا ارزش فعلی RSI اشباع خرید یا اشباع فروش شده است.

اسیلاتور StochRSI برای استفاده از هر دو شاخص حرکت به منظور ایجاد یک شاخص حساس تر که با عملکرد تاریخی یک اوراق بهادار خاص هماهنگ شده است به جای تجزیه و تحلیل تعمیم یافته تغییر قیمت، توسعه داده شده است.


کلمات کلیدی

  • قرائت StochRSI بالای 0.8 به عنوان بیش خرید در نظر گرفته می شود، در حالی که قرائت زیر 0.2 بیش فروش در نظر گرفته می شود. در مقیاس صفر تا 100، بالای 80 بیش از حد خرید و زیر 20 بیش از حد فروخته می شود.
  • خرید بیش از حد لزوماً به معنای کاهش معکوس قیمت نیست، درست مانند فروش بیش از حد به این معنی نیست که قیمت معکوس خواهد شد. در عوض، شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد به معامله گران هشدار می دهد که RSI در نزدیکی خوانش های اخیر خود قرار دارد.
  • قرائت صفر به این معنی است که RSI در 14 دوره (یا هر دوره بازگشتی انتخاب شده) در پایین ترین سطح خود قرار دارد. قرائت 1 (یا 100) به این معنی است که RSI در بالاترین سطح در 14 دوره گذشته قرار دارد.
  • سایر مقادیر StochRSI نشان می دهد که RSI بالا یا پایین است.

فرمول های RSI تصادفی (StochRSI) عبارتند از:

به طوری که:

RSI=خوانش RSI فعلی
min[RSI]=کمترین میزان RSI در 14 دوره گذشته
(یا بازه بازنگری انتخابی شما)
max[RSI]=بالاترین میزان RSI در 14 دوره گذشته
(یا بازه بازنگری انتخابی شما)
RSI = RSI فعلی

کمترین RSI = کمترین مقدار RSI در 14 دوره گذشته (یا دوره بازگشت انتخاب شده)

بالاترین RSI = بالاترین قرائت RSI در 14 دوره گذشته (یا دوره بازگشت).

نحوه محاسبه RSI تصادفی

StochRSI بر اساس خوانش RSI است. RSI دارای یک مقدار ورودی است، معمولاً 14، که به نشانگر می گوید که از چند دوره داده در محاسبه خود استفاده می کند. سپس این سطوح RSI در فرمول StochRSI استفاده می شود.

  1. سطوح RSI را برای 14 دوره ثبت کنید.
  2. در دوره چهاردهم، به قرائت RSI فعلی، بالاترین قرائت RSI و پایین ترین قرائت RSI توجه کنید. اکنون می توان تمام متغیرهای فرمول را برای StochRSI پر کرد.
  3. در دوره پانزدهم، به قرائت RSI فعلی، بالاترین قرائت RSI و کمترین قرائت توجه کنید، اما فقط برای 14 دوره گذشته (نه 15 آخر). StochRSI جدید را محاسبه کنید.
  4. با پایان هر دوره، مقدار StochRSI جدید را فقط با استفاده از 14 مقدار RSI آخر محاسبه کنید.

RSI استوکاستیک به شما چه می گوید؟

StochRSI توسط Tushar S. Chande و Stanley Kroll توسعه داده شد و جزئیات آن در کتاب آنها “The New Technical Trader” که برای اولین بار در سال 1994 منتشر شد. در حالی که شاخص‌های فنی از قبل برای نشان دادن سطوح اشباع خرید و فروش وجود داشت، این دو StochRSI را برای بهبود حساسیت و تولید تعداد بیشتری سیگنال نسبت به اندیکاتورهای سنتی توسعه دادند.

StochRSI زمانی که ارزش به زیر 0.20 می‌رسد، چیزی را بیش‌فروش می‌داند، به این معنی که ارزش RSI در انتهای محدوده از پیش تعریف‌شده‌اش معامله می‌شود، و این که جهت کوتاه‌مدت اوراق بهادار اساسی ممکن است به یک حرکت پایین ممکن نزدیک شود. در مقابل، خوانش بالای 0.80 نشان می دهد که RSI ممکن است به بالاترین حد خود برسد و می تواند برای سیگنال عقب نشینی در امنیت اساسی مورد استفاده قرار گیرد.

همراه با شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش، می توان از StochRSI برای شناسایی روندهای کوتاه مدت با نگاه کردن به آن در زمینه یک نوسانگر با خط مرکزی 0.50 استفاده کرد. هنگامی که StochRSI بالاتر از 0.50 باشد، سهام ممکن است به صورت روند بالاتر دیده شود و بالعکس زمانی که زیر 0.50 باشد.

StochRSI همچنین باید همراه با سایر شاخص های فنی یا الگوهای نمودار برای به حداکثر رساندن اثربخشی، به ویژه با توجه به تعداد بالای سیگنال هایی که تولید می کند، استفاده شود.

علاوه بر این، نوسانگرهای غیر تکانه مانند خط توزیع انباشتگی ممکن است بسیار مفید باشند زیرا از نظر عملکرد با هم همپوشانی ندارند و بینش هایی را از منظری متفاوت ارائه می دهند.

تفاوت بین RSI تصادفی و شاخص قدرت نسبی (RSI)

آنها شبیه به هم به نظر می رسند، اما StochRSI بر فرمولی متفاوت از آنچه که مقادیر RSI را تولید می کند، متکی است. RSI مشتق قیمت است. در همین حال، StochRSI مشتق از خود RSI یا مشتق دوم قیمت است. یکی از تفاوت های کلیدی سرعت حرکت اندیکاتورها است. StochRSI بسیار سریع حرکت می کند، در حالی که RSI یک شاخص حرکت کندتر است. یکی بهتر از دیگری نیست، StochRSI فقط بیشتر (و سریعتر) از RSI حرکت می کند.

محدودیت های استفاده از RSI تصادفی

یکی از نکات منفی استفاده از StochRSI این است که کاملاً فرار است و به سرعت از بالا به پایین حرکت می کند. کند کردن StochRSI ممکن است در این زمینه کمک کند. برخی از معامله گران برای کاهش نوسان و مفیدتر کردن اندیکاتور، میانگین متحرک StochRSI را در نظر می گیرند. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه StochRSI می تواند نشانگری را ایجاد کند که بسیار نرم تر و پایدارتر است. اکثر پلتفرم‌های نمودار امکان اعمال یک نوع نشانگر بر روی دیگری را بدون نیاز به محاسبات شخصی فراهم می‌کنند.

همچنین، StochRSI دومین مشتق قیمت است. به عبارت دیگر، خروجی آن دو قدم با قیمت واقعی دارایی مورد تجزیه و تحلیل فاصله دارد، به این معنی که در برخی مواقع ممکن است با قیمت بازار یک دارایی در زمان واقعی هماهنگ نباشد.


برای خواندن مقالات بیشتر در مجله فارکس کلیک کنید.

خواندن مقالات زیر با این ترتیب برایتان جذاب خواهد بود.

معامله گر روزانه کیست؟

اصطلاح گاوی به چه معناست؟

نمودار شمعدان چیست؟

دوجی چیست؟

کراس میانگین متحرک (مرگ) چیست؟

کراس طلایی چیست؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی چیست؟

الگوی پوششی صعودی چیست؟

الگوی گارتلی چیست؟

شکست چیست؟

بولینگر باند چیست؟

صورتهای مالی چیست؟

معامله گر پوزیشن چیست؟

معامله کاغذی چیست؟

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

نوسانات

نوسانات چیست؟

نوسانات چیست؟ نوسانات معیاری آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین است. در بیشتر موارد، هر چه نوسانات بیشتر باشد،

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews