نوسانگر تصادفی چیست؟

نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی چیست؟
یک نوسانگر تصادفی یک شاخص حرکتی است که قیمت بسته شدن خاص یک اوراق بهادار را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. حساسیت نوسانگر به حرکات بازار با تنظیم دوره زمانی یا با گرفتن میانگین متحرک از نتیجه، قابل کاهش است. از آن برای تولید سیگنال های معاملاتی اشباع خرید و اشباع فروش، با استفاده از محدوده 0-100 از مقادیر استفاده می شود.


کلمات کلیدی

  • یک نوسانگر تصادفی یک شاخص تکنیکال محبوب برای تولید سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش است.
  • یک شاخص حرکتی محبوب است که برای اولین بار در دهه 1950 توسعه یافت.
  • نوسانگرهای تصادفی تمایل دارند در حدود یک سطح متوسط قیمت تغییر کنند، زیرا آنها به تاریخچه قیمت دارایی متکی هستند.

فرمول نوسانگر تصادفی

به طوری که

C = آخرین قیمت بسته شدن
L14 = کمترین قیمت معامله شده از 14 دوره قبلی
H14 = بالاترین قیمت معامله شده در همان مدت
دوره 14 روزه
%K = مقدار فعلی نشانگر تصادفی

نکته قابل توجه، %K گاهی اوقات به عنوان نشانگر سریع تصادفی نامیده می شود. نشانگر تصادفی “آهسته” به صورت %D = میانگین متحرک 3 دوره ای %K در نظر گرفته می شود.

تئوری کلی که به عنوان پایه و اساس این شاخص عمل می کند این است که در بازاری که روند صعودی دارد، قیمت ها نزدیک به “های” بسته می شوند و در بازاری که روند نزولی دارد، قیمت ها نزدیک به “لو” بسته می شوند. سیگنال های تراکنش زمانی ایجاد می شوند که %K از میانگین متحرک سه دوره ای عبور کند که %D نامیده می شود.

نوسانگر تصادفی به شما چه می گوید؟

نوسانگر تصادفی محدود به محدوده است. به این معنی که همیشه بین 0 تا 100 است. این باعث می شود که آن را به یک شاخص مفید برای شرایط اشباع خرید و فروش تبدیل کند. به طور سنتی، قرائت های بالای 80 در محدوده اشباع خرید در نظر گرفته می شوند و قرائت های زیر 20 به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می شوند. با این حال، اینها همیشه نشان دهنده بازگشت قریب الوقوع نیستند. روندهای بسیار قوی می توانند شرایط اشباع خرید یا فروش را برای مدت طولانی حفظ کنند. در عوض، معامله گران باید به دنبال تغییرات در نوسانگر تصادفی برای سرنخ هایی در مورد تغییرات روند آینده باشند.

نمودار نوسان ساز تصادفی معمولاً از دو خط تشکیل شده است: یکی منعکس کننده مقدار واقعی نوسانگر برای هر جلسه، و دیگری منعکس کننده میانگین متحرک سه روزه ساده آن است. از آنجایی که تصور می‌شود قیمت از مومنتوم پیروی می‌کند، تلاقی این دو خط به عنوان سیگنالی در نظر گرفته می‌شود که ممکن است یک معکوس در کار باشد، زیرا نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در حرکت از روزی به روز دیگر است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و عملکرد روند قیمت نیز به عنوان یک سیگنال معکوس مهم دیده می شود. برای مثال، زمانی که یک روند نزولی به یک “لوور لو” جدید می‌رسد، اما نوسان‌گر یک “هاییرلو” را چاپ می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که خرس‌ها موممنتوم خود را خسته کرده‌اند و یک برگشت صعودی در حال شکل‌گیری است.

 

تاریخچه مختصر

نوسانگر تصادفی در اواخر دهه 1950 توسط جورج لین ساخته شد. همانطور که توسط Lane طراحی شده است، نوسانگر تصادفی مکان قیمت بسته شدن یک سهم را در رابطه با دامنه بالا و پایین قیمت یک سهم در یک دوره زمانی، معمولاً یک دوره 14 روزه، نشان می دهد. لین در طی مصاحبه های متعدد گفته است که نوسانگر تصادفی از قیمت یا حجم یا هر چیز مشابهی پیروی نمی کند. او نشان می دهد که نوسانگر از سرعت یا حرکت قیمت پیروی می کند.

لین همچنین در مصاحبه‌ها نشان می‌دهد که به عنوان یک قاعده، حرکت یا سرعت قیمت سهام قبل از تغییر خود قیمت تغییر می‌کند. به این ترتیب، نوسانگر تصادفی می‌تواند برای پیش‌بینی معکوس‌ها زمانی که نشانگر واگرایی‌های صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد استفاده شود. این سیگنال اولین و مسلماً مهمترین سیگنال تجاری شناسایی شده توسط Lane است.

مثالی از نحوه استفاده از نوسانگر تصادفی

اسیلاتور تصادفی در اکثر ابزارهای نمودار گنجانده شده است و می توان به راحتی در عمل از آن استفاده کرد. دوره زمانی استاندارد استفاده شده 14 روز است، اگرچه می توان آن را برای رفع نیازهای تحلیلی خاص تنظیم کرد. نوسانگر تصادفی با کم کردن مقدار پایین دوره از قیمت بسته شدن فعلی، تقسیم بر دامنه کل دوره و ضرب در 100 محاسبه می شود. به عنوان یک مثال فرضی، اگر حداکثر 14 روزه 150 دلار باشد، پایین آن 125 دلار است و بسته فعلی 145 دلار است، سپس قرائت برای جلسه فعلی خواهد بود: (145-125) / (150 – 125) * 100، یا 80.

با مقایسه قیمت فعلی با محدوده در طول زمان، نوسانگر تصادفی منعکس کننده ثباتی است که با آن قیمت نزدیک به “های” یا “لو” اخیر بسته می شود. خواندن 80 نشان می دهد که دارایی در آستانه اشباع خرید است.

تفاوت بین شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر تصادفی

شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر تصادفی هر دو نوسانگرهای تکانه قیمت هستند که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می شوند. در حالی که اغلب به صورت پشت سر هم استفاده می شوند، هر کدام نظریه ها و روش های زیربنایی متفاوتی دارند. نوسان ساز تصادفی با این فرض پیش بینی می شود که قیمت های بسته شدن باید نزدیک به همان جهت روند فعلی بسته شوند.

در همین حال، RSI با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را دنبال می‌کند. به عبارت دیگر، RSI برای اندازه‌گیری سرعت حرکات قیمت طراحی شده است، در حالی که فرمول نوسان‌گر تصادفی در محدوده‌های معاملاتی ثابت بهترین عملکرد را دارد.

به طور کلی، RSI در بازارهای پرطرفدار مفیدتر است و استوکاستیک بیشتر در بازارهای جانبی یا متلاطم مفید است.

محدودیت های نوسانگر تصادفی

محدودیت اولیه اسیلاتور تصادفی این است که شناخته شده است که سیگنال های نادرست تولید می کند. این زمانی است که یک سیگنال معاملاتی توسط اندیکاتور تولید می‌شود، اما قیمت واقعاً دنبال نمی‌شود، که می‌تواند به یک معامله زیان‌ده ختم شود. در شرایط نوسان بازار، این می تواند کاملاً منظم اتفاق بیفتد. یکی از راه‌های کمک به این امر این است که روند قیمت را به عنوان یک فیلتر در نظر بگیرید، جایی که سیگنال‌ها تنها در صورتی دریافت می‌شوند که در جهت همان روند باشند.


خواندن مقالات زیر با این ترتیب برایتان جذاب خواهد بود.

معامله گر روزانه کیست؟

اصطلاح گاوی به چه معناست؟

نمودار شمعدان چیست؟

دوجی چیست؟

کراس میانگین متحرک (مرگ) چیست؟

کراس طلایی چیست؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی چیست؟

الگوی پوششی صعودی چیست؟

الگوی گارتلی چیست؟

شکست چیست؟

بولینگر باند چیست؟

صورتهای مالی چیست؟

معامله گر پوزیشن چیست؟

معامله کاغذی چیست؟

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews