شاخص نرخ تغییر قیمت (ROC) چیست؟

نرخ تغییر قیمت (ROC)

شاخص نرخ تغییر قیمت (ROC) چیست؟
نرخ تغییر قیمت (ROC) یک شاخص فنی مبتنی بر حرکت(مومنتوم) است که درصد تغییر قیمت را بین قیمت فعلی و قیمت در تعداد معینی از دوره‌های قبل، اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور ROC با سطح صفر کار می کند. به این صورت که اگر تغییرات قیمت به سمت بالا باشد، اندیکاتور  هم به سمت بالا و قلمرو مثبت حرکت می کند، و اگر تغییرات قیمت به سمت پایین باشد، به سمت قلمرو منفی حرکت می کند.

این شاخص را می توان برای تشخیص واگرایی ها، شرایط اشباع خرید و فروش، و کراس اوورهای خط مرکزی استفاده کرد.


کلمات کلیدی

  • اسیلاتور نرخ تغییر قیمت (ROC) و شاخص حرکت نامحدود در تحلیل تکنیکال با نقطه میانی سطح صفر کار می کنند.
  • افزایش ROC بالای صفر معمولاً یک روند صعودی را تأیید می کند در حالی که کاهش ROC زیر صفر نشان دهنده یک روند نزولی است.
  • هنگامی که قیمت در حال تثبیت است، ROC نزدیک به صفر خواهد بود. در این مورد، مهم است که معامله گران روند کلی قیمت را تماشا کنند، زیرا ROC بینش کمی فقط در حد تایید تثبیت ارائه می دهد.

 

 

فرمول شاخص نرخ تغییر قیمت عبارت است از:

 

به صورتی که:

closing price (p) = قیمت بسته شدن آخرین دوره

closing price (p-n) = =قیمت بسته شدن n دوره قبل از آخرین دوره

 

 

نحوه محاسبه شاخص نرخ تغییر قیمت

مرحله اصلی در محاسبه ROC، انتخاب مقدار “n” است. معامله گران کوتاه مدت ممکن است یک مقدار n کوچک مانند 9 را انتخاب کنند. سرمایه گذاران بلندمدت ممکن است مقداری مانند 200 را انتخاب کنند. مقادیر کوچکتر باعث می‌شود که ROC سریع‌تر به تغییرات قیمت، واکنش نشان دهد، اما این می‌تواند به معنای سیگنال‌های نادرست بیشتری نیز باشد. مقدار بزرگتر به این معنی است که ROC کندتر، واکنش نشان می‌دهد، اما سیگنال‌ها در صورت وقوع می‌توانند معنی‌دارتر باشند.

  1. یک مقدار n انتخاب کنید. این مقدار می تواند هر چیزی مانند 12، 25، یا 200 باشد. معامله گران کوتاه مدت معمولاً از مقدار کمتری استفاده می کنند در حالی که سرمایه گذاران بلندمدت از مقدار بیشتری استفاده می کنند.
  2. آخرین قیمت پایانی دوره را بیابید.
  3. قیمت بسته شدن دوره را از n دوره قبل پیدا کنید.
  4. قیمت های مراحل دو و سه را به فرمول ROC اعمال کنید.
  5. با پایان هر دوره، مقدار ROC جدید را محاسبه کنید.

شاخص نرخ تغییر قیمت به شما چه می گوید؟

نرخ تغییر قیمت (ROC) به عنوان یک شاخص حرکت یا سرعت طبقه بندی می شود. زیرا قدرت حرکت قیمت را با نرخ تغییر اندازه می گیرد. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام در پایان معاملات امروز 10 دلار باشد و قیمت بسته شدن پنج روز قبل 7 دلار باشد، در این صورت ROC پنج روزه 42.85 است که به صورت زیر محاسبه می شود.

 

((107)÷7)×100=42.85

 

مانند بسیاری از اسیلاتورهای مومنتوم، ROC در یک نمودار در یک پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت ظاهر می شود. ROC در برابر یک خط صفر رسم می شود که مقادیر مثبت و منفی را متمایز می کند. مقادیر مثبت نشان دهنده فشار خرید یا حرکت صعودی است، در حالی که مقادیر منفی زیر صفر نشان دهنده فشار فروش یا حرکت نزولی است. افزایش مقادیر در هر جهت، مثبت یا منفی، نشان دهنده افزایش مومنتوم است، و حرکت به سمت صفر نشان دهنده کاهش مومنتوم است.

از کراس اوورهای خط صفر می توان برای نشان دادن تغییرات روند استفاده کرد. بسته به مقدار n مورد استفاده، این سیگنال ممکن است در اوایل تغییر روند (n مقدار کوچک) یا بسیار دیر در یک تغییر روند (n مقدار بزرگتر) ظاهر شود. از این سیگنال معمولاً برای هدف معامله استفاده نمی شود، بلکه صرفاً برای هشدار دادن به معامله گران مبنی بر اینکه ممکن است تغییر روند در حال انجام باشد، استفاده می شود.

دیگر موارد مورد استفاده

این شاخص در سطوح اشباع خرید و اشباع فروش نیز استفاده می شود. این سطوح ثابت نیستند، اما بسته به دارایی مورد معامله متفاوت خواهند بود. معامله گران به دنبال این هستند که ببینند در گذشته چه مقادیر ROC منجر به تغییر قیمت شده است. اغلب معامله گران مقادیر مثبت و منفی را در جایی که قیمت با مقداری نظم معکوس می شود، پیدا می کنند. زمانی که ROC دوباره به این مقادیر شدید برسد، معامله‌گران در حالت آماده‌باش هستند و برای تایید سیگنال ROC منتظر شروع معکوس شدن قیمت خواهند بود. با وجود سیگنال ROC، و معکوس شدن قیمت برای تایید سیگنال ROC، ممکن است معامله ای در نظر گرفته شود.

ROC همچنین معمولاً به عنوان یک شاخص واگرایی استفاده می شود که یک تغییر احتمالی روند را در آینده نشان می دهد. واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت یک سهام یا دارایی در یک جهت حرکت کند در حالی که ROC آن در جهت مخالف حرکت می کند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام در یک دوره زمانی در حال افزایش باشد در حالی که ROC به تدریج پایین تر می رود، آنگاه ROC نشان دهنده واگرایی نزولی از قیمت است که نشان دهنده تغییر روند احتمالی به سمت نزولی است. اگر قیمت در حال حرکت به سمت پایین باشد و ROC بالاتر باشد، همین مفهوم اعمال می شود. این می تواند نشانه حرکت قیمت به سمت صعودی باشد. واگرایی یک سیگنال با زمان‌بندی بسیار ضعیف است، زیرا واگرایی می‌تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد و همیشه منجر به برگشت قیمت نمی‌شود.

تفاوت بین نرخ تغییر قیمت و شاخص حرکت

این دو اندیکاتور بسیار شبیه به هم هستند و در صورت استفاده از یک مقدار n در هر اندیکاتور، نتایج مشابهی به دست خواهند آورد. تفاوت اصلی این است که ROC تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت n دوره قبل را بر قیمت n دوره قبل تقسیم می کند. بدین ترتیب یک درصد به دست می آید. اکثر محاسبات برای شاخص حرکت این کار را انجام نمی دهند. در عوض، تفاوت قیمت به سادگی در 100 ضرب می شود، یا قیمت فعلی بر قیمت n دوره قبل تقسیم می شود و سپس در 100 ضرب می شود. از این رو می توانند خوانش های کمی متفاوت ارائه دهند.

محدودیت استفاده از شاخص نرخ تغییر قیمت

یکی از مشکلات بالقوه استفاده از اندیکاتور ROC این است که در محاسبه آن به قیمت اخیر و قیمت مربوط به n دوره قبل وزن برابر می دهد، علیرغم این واقعیت که برخی از تحلیلگران فنی، مقدار اخیر قیمت را برای تعیین قیمت احتمالی آینده با اهمیت بیشتری می دانند.

این شاخص همچنین مستعد حالت اره ای است، به خصوص در اطراف خط صفر. این به این دلیل است که وقتی قیمت یکپارچه می شود، تغییرات قیمت کاهش می یابد و اندیکاتور به سمت صفر حرکت می کند. چنین زمان‌هایی می‌تواند منجر به چندین سیگنال نادرست برای معاملات روند شود، اما به تأیید تثبیت قیمت کمک می‌کند.

در حالی که شاخص را می توان برای سیگنال های واگرایی استفاده کرد، سیگنال ها اغلب خیلی زود رخ می دهند. هنگامی که ROC شروع به واگرایی می کند، قیمت همچنان می تواند برای مدتی در جهت روند حرکت کند. بنابراین، واگرایی نباید به عنوان یک سیگنال معاملات در نظر گرفته شود، بلکه می‌تواند برای کمک به تأیید معامله در صورت وجود سیگنال‌های معکوس دیگر از سایر شاخص‌ها و روش‌های تحلیل استفاده شود.


برای خواندن مقالات بیشتر در مجله فارکس کلیک کنید.

خواندن مقالات زیر با این ترتیب برایتان جذاب خواهد بود.

معامله گر روزانه کیست؟

اصطلاح گاوی به چه معناست؟

نمودار شمعدان چیست؟

دوجی چیست؟

کراس میانگین متحرک (مرگ) چیست؟

کراس طلایی چیست؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی چیست؟

الگوی پوششی صعودی چیست؟

الگوی گارتلی چیست؟

شکست چیست؟

بولینگر باند چیست؟

اسیلاتور چیست و چه کاربردی برای معامله گران دارد؟

حجم در تعادل (OBV) چیست؟

صلیب هارامی چیست؟

خط گردن چیست؟

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) چیست؟ 

 اموج الیوت چیست؟

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews